【欧洲互换利率陡峭化交易失手，投资者亏损】⑴ 短期债券收益率飙升，导致30年期与

亚汇期货网 2026-10-01 15:10:43

【欧洲互换利率陡峭化交易失手，投资者亏损】⑴ 短期债券收益率飙升，导致30年期与10年期互换利率利差急剧收窄。⑵ 对冲基金因此遭遇大幅亏损。⑶ 该交易被称为陡峭化交易，押注30年期互换利率上涨速度快于10年期利率。⑷ 但两者利差非但没有走阔，反而从19个基点收窄至约负14个基点。⑸ 9月这一轮行情震荡如同被迫平仓，投资者被迫止损离场。⑹ 全球陡峭化交易此前在短线资金与宏观基金中极为盛行。⑺ 后续关注点在于互换利率曲线形态变化、短端收益率走势，以及相关头寸是否进一步平仓。

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