【外汇期权大额到期，关注主要货币对关键价位】⑴ 机构指出，外汇期权大额行权价在到

亚汇期货网 2026-10-29 21:31:34

【外汇期权大额到期，关注主要货币对关键价位】⑴ 机构指出，外汇期权大额行权价在到期临近时可能对即期汇率产生影响，周五到期规模显著大于周四，若即期汇率在其附近交易，影响更为明显。⑵ 欧元兑美元周五到期的主要行权价包括1.1075（16亿欧元）、1.1100（18亿欧元）、1.1150（55亿欧元）、1.1175（20亿欧元）和1.1200（42亿欧元）。⑶ 其他周五到期合约包括美元兑瑞郎的0.8205（4.57亿美元）和0.8325（6.1亿美元），以及英镑兑美元的1.3200（4.7亿英镑）和1.3300（7.26亿英镑）。⑷ 澳元兑美元主要行权价位于0.7000-10（12亿澳元）和0.7025-30（16亿澳元），美元兑加元行权价在1.3900（7.52亿美元）、1.3960-65（14亿美元）和1.4030（10亿美元）。⑸ 美元兑日元周五值得关注的行权价包括156.95-157.00（16亿美元）、157.75-85（10亿美元）、158.00（20亿美元）和158.10-20（9亿美元）。⑹ 提供和管理流动性的机构通常持有大量期权头寸，需要持续对冲以限制相关货币对的风险敞口，随着到期临近，对冲交易流通常会增加。⑺ 若行权价接近即期汇率，对冲交易流往往会将即期汇率拉向该价位并在到期前限制价格波动，因此提前了解行权价分布具有参考价值。

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